PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORYX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORYX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TORYX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORYX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORYX
Torray Fund		3.40%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции TORYX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.08% соответственно.

TORYX

1 день
0.87%
1 месяц
-1.79%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.87%
1 год
16.79%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.13%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с VALAXTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с ACIIXTORYX с AUXFXTORYX с AVERX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий TORYX и YAFFX

TORYX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
TORYX
Torray Fund

Доходность на риск

TORYX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORYXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.58

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.76

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.65

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

2.29

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORYX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORYX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORYX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORYXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.58

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между TORYX и YAFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и YAFFX

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.96%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		31.96%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок TORYX и YAFFX

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORYXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-43.80%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-17.08%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-21.31%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-30.62%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-7.31%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.24%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.85%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и YAFFX

Текущая волатильность для Torray Fund (TORYX) составляет 3.12%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TORYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORYXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

8.00%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

21.56%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

22.92%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.86%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.40%

+1.19%