PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORYX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORYX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TORYX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORYX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORYX
Torray Fund		3.40%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TORYX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.13% против 4.46% соответственно.

TORYX

1 день
0.87%
1 месяц
-1.79%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.87%
1 год
16.79%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.13%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с VALAXTORYX с ACTIXTORYX с LEXCXTORYX с PSECXTORYX с ACIIXTORYX с AVERX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с SFLNXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий TORYX и HDCTX

TORYX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
TORYX
Torray Fund

Доходность на риск

TORYX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORYXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.75

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.96

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

5.25

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORYX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORYX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORYX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORYXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.20

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между TORYX и HDCTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и HDCTX

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.96%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		31.96%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок TORYX и HDCTX

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORYXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-59.05%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-6.95%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-18.22%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-19.43%

-18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-6.07%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.45%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.59%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и HDCTX

Torray Fund (TORYX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что TORYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORYXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.15%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.30%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

11.06%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

10.49%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

11.44%

+6.15%