Сравнение TORYX с GQHPX
TORYX (Torray Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TORYX returned 11.57%/yr vs 10.52%/yr for GQHPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TORYX charges 1.07%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности TORYX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TORYX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у GQHPX с доходностью 9.81%.
TORYX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 9.51%
GQHPX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 9.81%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TORYX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 13.60% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 4.78% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 9.81% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Correlation
The correlation between TORYX and GQHPX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between TORYX and GQHPX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TORYX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
TORYX
GQHPX
Сравнение TORYX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TORYX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 1.90 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 5.09 | +7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TORYX и GQHPX
Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TORYX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -17.26% | -39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -6.50% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -8.71% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -17.26% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.89% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -3.36% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.42% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORYX и GQHPX
Текущая волатильность для Torray Fund (TORYX) составляет 2.56%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что TORYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TORYX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.32% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.02% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 10.95% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 12.78% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 12.76% | +4.79% |
Сравнение комиссий TORYX и GQHPX
TORYX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORYX и GQHPX
Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности GQHPX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.78% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TORYX Torray Fund | 29.37% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
TORYX and GQHPX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQHPX has higher volatility (5.32%) compared to TORYX (2.56%). In terms of maximum drawdown, TORYX dropped -56.55% vs GQHPX's -17.26%.
TORYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TORYX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор