PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORYX с FDTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TORYX с FDTZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TORYX (Torray Fund) and FDTZX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TORYX returned 9.80%/yr vs 15.06%/yr for FDTZX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TORYX charges 1.07%/yr vs 1.33%/yr for FDTZX.

Доходность

Сравнение доходности TORYX и FDTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у FDTZX с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции TORYX уступали акциям FDTZX по среднегодовой доходности: 9.80% против 15.06% соответственно.

TORYX

1 день
1.83%
1 месяц
3.90%
С начала года
13.73%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.73%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.94%
10 лет*
9.80%

FDTZX

1 день
-0.29%
1 месяц
3.20%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.52%
1 год
30.40%
3 года*
25.08%
5 лет*
15.43%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TORYX и FDTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORYX
Torray Fund		13.73%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		9.55%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%16.34%

Correlation

The correlation between TORYX and FDTZX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.89

Over the past year, the correlation between TORYX and FDTZX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с LEXCXTORYX с AUXFX
Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с TOWFXFDTZX с FGINXFDTZX с PSECXFDTZX с AVERXFDTZX с ACIIX

Доходность на риск

TORYX vs. FDTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c FDTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORYXFDTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.53

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.49

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

3.22

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.08

14.65

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORYX vs. FDTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORYX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTZX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORYX и FDTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORYXFDTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TORYX и FDTZX

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, примерно равная максимальной просадке FDTZX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и FDTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TORYXFDTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-58.26%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-9.71%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-20.16%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-22.13%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-36.66%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-8.61%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.13%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и FDTZX

Torray Fund (TORYX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что TORYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TORYXFDTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.94%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.46%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

12.38%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.67%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

18.87%

-1.25%

Сравнение комиссий TORYX и FDTZX

TORYX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FDTZX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и FDTZX

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.06%, что больше доходности FDTZX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		10.08%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
TORYX
Torray Fund		29.06%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%

Часто задаваемые вопросы

TORYX and FDTZX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORYX has higher volatility (3.23%) compared to FDTZX (2.94%). In terms of maximum drawdown, TORYX dropped -56.55% vs FDTZX's -58.26%.

FDTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TORYX и FDTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор