PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTZX с ACIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

FDTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTZX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		-2.10%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%16.34%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		3.68%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, FDTZX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции FDTZX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 14.25% против 8.99% соответственно.

FDTZX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.74%
1 год
26.73%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.25%

ACIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.70%
1 год
11.45%
3 года*
10.04%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с FNILXFDTZX с FXAIXFDTZX с FZROXFDTZX с HDCTXFDTZX с PSECX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с PRWCXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий FDTZX и ACIIX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

FDTZX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.95

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.37

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.29

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

5.04

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ACIIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.95

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между FDTZX и ACIIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и ACIIX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности ACIIX в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		11.28%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.19%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и ACIIX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTZXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-39.16%

-19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.96%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-13.49%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-32.76%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.86%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-5.26%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.32%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и ACIIX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FDTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTZXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.01%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.12%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

11.62%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

10.74%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

13.37%

+5.51%