PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORIX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORIX с PRNEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).

TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности TORIX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORIX и PRNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		21.71%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		20.48%26.94%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, TORIX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.24% соответственно.

TORIX

1 день
-0.90%
1 месяц
1.00%
С начала года
21.71%
6 месяцев
21.62%
1 год
18.64%
3 года*
27.56%
5 лет*
24.34%
10 лет*
13.14%

PRNEX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.15%
С начала года
20.48%
6 месяцев
32.51%
1 год
45.06%
3 года*
17.70%
5 лет*
14.07%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Pipeline Fund

T. Rowe Price New Era Fund

Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с AMLPTORIX с VOOTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с LNGTORIX с MLPX
Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRGTXPRNEX с PRIDXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRDGXPRNEX с PRWCX

Сравнение комиссий TORIX и PRNEX

TORIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund

Доходность на риск

TORIX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORIX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORIXPRNEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.28

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.86

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.85

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

13.51

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORIX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PRNEX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORIX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORIXPRNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.28

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.75

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между TORIX и PRNEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORIX и PRNEX

Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PRNEX в 12.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.17%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		12.79%15.41%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%

Просадки

Сравнение просадок TORIX и PRNEX

Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, примерно равная максимальной просадке PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и PRNEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORIXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-66.56%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-16.24%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-21.50%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-49.64%

-13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.15%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-16.35%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.43%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TORIX и PRNEX

Текущая волатильность для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) составляет 3.84%, в то время как у T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что TORIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORIXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.02%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.38%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

20.20%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

18.82%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

20.70%

+4.28%