PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORIX с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TORIX с MLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TORIX (Tortoise MLP & Pipeline Fund) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both funds - TORIX is a Energy Equities fund managed by Tortoise, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, TORIX returned 11.28%/yr vs 12.41%/yr for MLPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TORIX charges 0.93%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности TORIX и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TORIX показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции TORIX уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 11.28% против 12.41% соответственно.

TORIX

1 день
1.68%
1 месяц
-1.90%
С начала года
21.93%
6 месяцев
21.45%
1 год
23.09%
3 года*
27.19%
5 лет*
21.01%
10 лет*
11.28%

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TORIX и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		21.93%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between TORIX and MLPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between TORIX and MLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с VOOTORIX с AMLPTORIX с LNGTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с RSNYX
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

TORIX vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORIX c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORIXMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.50

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.09

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.82

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

7.27

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORIX vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORIX и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORIXMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TORIX и MLPX

Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TORIXMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-70.67%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.18%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-16.77%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-19.72%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-64.70%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.68%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-16.63%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.17%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TORIX и MLPX

Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 6.23% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TORIXMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.41%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.84%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.38%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

20.08%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

26.50%

-1.58%

Сравнение комиссий TORIX и MLPX

TORIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORIX и MLPX

Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности MLPX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.20%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TORIX and MLPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLPX has higher volatility (6.41%) compared to TORIX (6.23%). In terms of maximum drawdown, TORIX dropped -68.58% vs MLPX's -70.67%.

TORIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TORIX и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор