PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORIX с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TORIX с ET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TORIX (Tortoise MLP & Pipeline Fund) is Energy Equities fund managed by Tortoise, while ET (Energy Transfer LP) is a stock. Over the past 10 years, TORIX returned 11.28%/yr vs 12.65%/yr for ET. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TORIX и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TORIX показывает доходность 21.93%, а ET немного выше – 22.86%. За последние 10 лет акции TORIX уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 11.28% против 12.65% соответственно.

TORIX

1 день
1.68%
1 месяц
-1.90%
С начала года
21.93%
6 месяцев
21.45%
1 год
23.09%
3 года*
27.19%
5 лет*
21.01%
10 лет*
11.28%

ET

1 день
0.05%
1 месяц
-0.96%
С начала года
22.86%
6 месяцев
21.25%
1 год
17.66%
3 года*
24.39%
5 лет*
21.90%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TORIX и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		21.93%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%
ET
Energy Transfer LP		22.86%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between TORIX and ET is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.71

The correlation between TORIX and ET has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с VOOTORIX с AMLPTORIX с LNGTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с MLPX
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

TORIX vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORIX c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORIXETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.09

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.69

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.77

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

3.90

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORIX vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ET равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORIX и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORIXETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.09

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.89

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TORIX и ET

Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TORIXETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-87.81%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-10.02%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-24.56%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-25.82%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-72.82%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-4.12%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-25.75%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.55%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TORIX и ET

Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Energy Transfer LP (ET) имеют волатильность 6.23% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TORIXETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.97%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.89%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

16.42%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

24.90%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

35.04%

-10.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORIX и ET

Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности ET в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.83%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.20%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%

Часто задаваемые вопросы

TORIX and ET have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORIX has higher volatility (6.23%) compared to ET (5.97%). In terms of maximum drawdown, TORIX dropped -68.58% vs ET's -87.81%.

TORIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TORIX и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор