Сравнение TOPW с SPUT
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while SPUT is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for SPUT.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и SPUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у SPUT с доходностью 6.14%.
TOPW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и SPUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.38% | -1.33% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.14% | 4.99% |
Correlation
The correlation between TOPW and SPUT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. SPUT — Ранг доходности на риск
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUT
Сравнение TOPW c SPUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPW | SPUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и SPUT
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и SPUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -10.55% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -1.39% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -0.97% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и SPUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 7.75% | +19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 11.12% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 11.12% | +16.39% |
Сравнение комиссий TOPW и SPUT
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и SPUT
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.21%, что больше доходности SPUT в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.11% | 4.66% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 48.21% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and SPUT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 48.21%, compared with 5.11% for SPUT.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.79% for SPUT.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и SPUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор