PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с TTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с TTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while TTC (The Toro Company) is a stock. Over the past year, TOPT returned 30.17% vs 20.99% for TTC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и TTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и The Toro Company (TTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у TTC с доходностью 16.03%.

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTC

1 день
1.20%
1 месяц
-2.62%
С начала года
16.03%
6 месяцев
28.87%
1 год
20.99%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-1.35%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и TTC

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%
TTC
The Toro Company		16.03%0.34%-1.97%

Correlation

The correlation between TOPT and TTC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.26

The correlation between TOPT and TTC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

The Toro Company

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с TTC:
TTC с XSHDTTC с UNHTTC с VOOTTC с SPYTTC с VOOGTTC с SCHDTTC с GDE

Доходность на риск

TOPT vs. TTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TTC
Ранг доходности на риск TTC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c TTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и The Toro Company (TTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTTTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.81

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.38

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.22

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

2.95

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. TTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа TTC равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и TTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTTTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.81

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.50

+0.63

Просадки

Сравнение просадок TOPT и TTC

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки TTC в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и TTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTTTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-66.48%

+45.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-17.22%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-17.21%

+15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-15.28%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

7.26%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и TTC

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 3.46%, в то время как у The Toro Company (TTC) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTTTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.77%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

18.75%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

26.26%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

28.36%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

26.38%

-6.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и TTC

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TTC в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTC
The Toro Company		1.69%1.94%1.82%1.44%1.10%1.09%1.07%1.16%1.48%1.11%1.12%1.44%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and TTC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTC has higher volatility (5.77%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs TTC's -66.48%.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и TTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор