PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с TTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOPT с TTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и The Toro Company (TTC).

TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TOPT и TTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и The Toro Company (TTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOPT и TTC

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		-7.40%20.35%5.03%
TTC
The Toro Company		19.27%0.34%-1.97%

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у TTC с доходностью 19.27%.

TOPT

1 день
0.94%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-5.49%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTC

1 день
0.05%
1 месяц
-6.38%
С начала года
19.27%
6 месяцев
24.84%
1 год
31.40%
3 года*
-3.83%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

The Toro Company

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с TTC:
TTC с XSHDTTC с UNHTTC с VOOTTC с SPYTTC с VOOGTTC с SCHDTTC с GDE

Доходность на риск

TOPT vs. TTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TTC
Ранг доходности на риск TTC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c TTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и The Toro Company (TTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTTTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.74

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.80

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

4.36

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. TTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTC равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и TTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTTTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между TOPT и TTC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и TTC

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TTC в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.42%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTC
The Toro Company		1.65%1.94%1.82%1.44%1.10%1.09%1.07%1.16%1.48%1.11%1.12%1.44%

Просадки

Сравнение просадок TOPT и TTC

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки TTC в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и TTC.

Загрузка...

Показатели просадок

TOPTTTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-66.48%

+45.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-17.22%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-14.90%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-15.28%

+11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

7.13%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и TTC

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и The Toro Company (TTC) имеют волатильность 5.97% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOPTTTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.76%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

18.25%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

29.47%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

28.35%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

26.34%

-5.89%