PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с IWY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - TOPT tracks the S&P 500 Top 20 Select Index while IWY tracks the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 25.77% vs 21.39% for IWY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 2.99%.

TOPT

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.74%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.75%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWY

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.75%
1 год
21.39%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и IWY

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		5.10%20.35%5.33%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.99%18.19%6.36%

Correlation

The correlation between TOPT and IWY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.97

The correlation between TOPT and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и IWY

Секторы
TOPT
IWY

Технологии

46.8%
56.8%

Коммуникационные услуги

18.0%
12.7%

Финансовые услуги

11.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.4%

Здравоохранение

7.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.8%

Энергетика

2.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

TOPT
46.8%
IWY
56.8%

Коммуникационные услуги

TOPT
18.0%
IWY
12.7%

Финансовые услуги

TOPT
11.4%
IWY
5.3%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.3%
IWY
10.4%

Здравоохранение

TOPT
7.9%
IWY
6.9%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.1%
IWY
2.8%

Энергетика

TOPT
2.6%
IWY
0.0%

Сырьевые материалы

TOPT

-

IWY
0.3%

Промышленность

TOPT

-

IWY
3.2%

Недвижимость

TOPT

-

IWY
0.4%

Коммунальные услуги

TOPT

-

IWY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

TOPT vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.24

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.73

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.20

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

3.85

+3.03

TOPT vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и IWY

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-32.68%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-16.63%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-5.68%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.75%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.16%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и IWY

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 4.56%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.30%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

12.38%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

16.01%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

21.54%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

21.01%

-1.14%

Сравнение комиссий TOPT и IWY

И TOPT, и IWY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и IWY

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности IWY в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.34%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TOPT and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWY has higher volatility (5.30%) compared to TOPT (4.56%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs IWY's -32.68%.

On 1-year performance, TOPT leads with 25.77% vs 21.39% for IWY. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 25.77% return vs 21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT and IWY have the same expense ratio: 0.20% per year.

TOPT has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.34% for IWY.

TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор