PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both Large Cap Growth Equities funds - TOPT tracks the S&P 500 Top 20 Select Index while FNGS tracks the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 25.77% vs 19.09% for FNGS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

TOPT

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.74%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.75%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и FNGS

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		5.10%20.35%5.33%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%13.70%

Correlation

The correlation between TOPT and FNGS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between TOPT and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и FNGS

Секторы
TOPT
FNGS

Технологии

46.8%
63.4%

Коммуникационные услуги

18.0%
26.0%

Финансовые услуги

11.4%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.6%

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TOPT
46.8%
FNGS
63.4%

Коммуникационные услуги

TOPT
18.0%
FNGS
26.0%

Финансовые услуги

TOPT
11.4%
FNGS
10.0%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.3%
FNGS
10.6%

Здравоохранение

TOPT
7.9%
FNGS

-

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.1%
FNGS

-

Энергетика

TOPT
2.6%
FNGS

-

Сырьевые материалы

TOPT

-

FNGS

-

Промышленность

TOPT

-

FNGS

-

Недвижимость

TOPT

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

TOPT

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

TOPT vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.79

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.19

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.75

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

2.12

+4.76

TOPT vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и FNGS

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-48.98%

+27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-22.93%

+9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-9.63%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-10.85%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

8.05%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и FNGS

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 4.56%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

8.74%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

17.19%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

21.65%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

30.10%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

31.17%

-11.30%

Сравнение комиссий TOPT и FNGS

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и FNGS

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and FNGS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to TOPT (4.56%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs FNGS's -48.98%.

On 1-year performance, TOPT leads with 25.77% vs 19.09% for FNGS. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 25.77% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

TOPT has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for FNGS.

TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.58% for FNGS.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор