PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с CNEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с CNEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOPT is passively managed, while CNEQ is actively managed. Over the past year, TOPT returned 30.17% vs 49.78% for CNEQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for CNEQ.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у CNEQ с доходностью 19.72%.

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNEQ

1 день
-0.91%
1 месяц
11.24%
С начала года
19.72%
6 месяцев
19.16%
1 год
49.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и CNEQ

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.72%33.61%8.56%

Correlation

The correlation between TOPT and CNEQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between TOPT and CNEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и CNEQ

Секторы
TOPT
CNEQ

Технологии

43.6%
47.4%

Коммуникационные услуги

19.4%
19.2%

Финансовые услуги

12.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.4%

Здравоохранение

7.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

-

11.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

TOPT
43.6%
CNEQ
47.4%

Коммуникационные услуги

TOPT
19.4%
CNEQ
19.2%

Финансовые услуги

TOPT
12.4%
CNEQ
1.6%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.2%
CNEQ
13.4%

Здравоохранение

TOPT
7.7%
CNEQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.8%
CNEQ

-

Энергетика

TOPT
3.0%
CNEQ

-

Сырьевые материалы

TOPT

-

CNEQ

-

Промышленность

TOPT

-

CNEQ
11.0%

Недвижимость

TOPT

-

CNEQ

-

Коммунальные услуги

TOPT

-

CNEQ
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Alger Concentrated Equity ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с FDGCNEQ с SMHCNEQ с AAPL

Доходность на риск

TOPT vs. CNEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTCNEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.22

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.84

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.59

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

8.16

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. CNEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNEQ равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и CNEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTCNEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.22

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.51

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TOPT и CNEQ

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и CNEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTCNEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-27.58%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-19.30%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.91%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.89%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

6.12%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и CNEQ

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 3.46%, в то время как у Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTCNEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

6.55%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

17.19%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

22.51%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

26.62%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

26.62%

-6.79%

Сравнение комиссий TOPT и CNEQ

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNEQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и CNEQ

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CNEQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and CNEQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (6.55%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs CNEQ's -27.58%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 49.78% vs 30.17% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 49.78% return vs 30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for CNEQ.

CNEQ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.36% for TOPT.

They also come from different issuers: iShares and Alger. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.55% for CNEQ.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и CNEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор