PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с ARKX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. TOPT is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past year, TOPT returned 25.77% vs 55.81% for ARKX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 16.56%.

TOPT

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.74%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.75%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и ARKX

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		5.10%20.35%5.33%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%18.09%

Correlation

The correlation between TOPT and ARKX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.61

The correlation between TOPT and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и ARKX

Секторы
TOPT
ARKX

Технологии

46.8%
27.0%

Коммуникационные услуги

18.0%
7.6%

Финансовые услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.5%

Здравоохранение

7.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Промышленность

-

56.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TOPT
46.8%
ARKX
27.0%

Коммуникационные услуги

TOPT
18.0%
ARKX
7.6%

Финансовые услуги

TOPT
11.4%
ARKX

-

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.3%
ARKX
7.5%

Здравоохранение

TOPT
7.9%
ARKX
1.7%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.1%
ARKX

-

Энергетика

TOPT
2.6%
ARKX

-

Сырьевые материалы

TOPT

-

ARKX
0.0%

Промышленность

TOPT

-

ARKX
56.2%

Недвижимость

TOPT

-

ARKX

-

Коммунальные услуги

TOPT

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

TOPT vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.59

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.15

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.61

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

6.87

+0.01

TOPT vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и ARKX

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-43.61%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-20.42%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-10.49%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-19.92%

+16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

7.74%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и ARKX

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 4.56%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

12.77%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

26.51%

-15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

33.50%

-19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

28.02%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

27.65%

-7.78%

Сравнение комиссий TOPT и ARKX

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и ARKX

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and ARKX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to TOPT (4.56%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs ARKX's -43.61%.

On 1-year performance, ARKX leads with 55.81% vs 25.77% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 55.81% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

TOPT has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for ARKX.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.75% for ARKX.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор