PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOLZ с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с NFRA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both Infrastructure Equities funds - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while NFRA tracks the STOXX Global Broad Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.29%/yr vs 6.88%/yr for NFRA. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции TOLZ превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 7.29% против 6.88% соответственно.

TOLZ

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
4.45%
С начала года
10.69%
1 год
13.52%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.38%
10 лет*
7.29%
Всё время*
6.58%

NFRA

1 день
-0.59%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
4.73%
С начала года
9.45%
1 год
13.08%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.00%
10 лет*
6.88%
Всё время*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NFRA

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
$3.26M$2.76M$4.17M

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
$771.29K$1.51M$1.37M

Сравнение доходности по годам TOLZ и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		10.69%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		9.45%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Correlation

The correlation between TOLZ and NFRA is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г.

0.83

The correlation between TOLZ and NFRA shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и NFRA

Секторы
TOLZ
NFRA

Энергетика

36.4%
9.1%

Коммунальные услуги

24.2%
24.5%

Недвижимость

6.9%
4.7%

Промышленность

4.8%
33.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.1%

Финансовые услуги

2.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.8%
0.3%

Технологии

0.7%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

22.4%

Здравоохранение

-

4.5%

Энергетика

TOLZ
36.4%
NFRA
9.1%

Коммунальные услуги

TOLZ
24.2%
NFRA
24.5%

Недвижимость

TOLZ
6.9%
NFRA
4.7%

Промышленность

TOLZ
4.8%
NFRA
33.4%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.1%
NFRA
0.1%

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
NFRA
0.0%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
NFRA
0.3%

Технологии

TOLZ
0.7%
NFRA
1.3%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

NFRA

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

NFRA
22.4%

Здравоохранение

TOLZ

-

NFRA
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BTALTOLZ с GRIDTOLZ с BPTOLZ с BN
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET

Доходность на риск

TOLZ vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TOLZ c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZNFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.27

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.83

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.80

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

5.36

+1.81

TOLZ vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFRA равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и NFRA

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-32.49%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-7.28%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.26%

-9.16%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-22.75%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-32.49%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-1.68%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-4.50%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.44%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и NFRA

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.04%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.41%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

10.36%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

12.96%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

14.87%

+1.37%

Сравнение комиссий TOLZ и NFRA

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и NFRA

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности NFRA в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.65%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.01%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and NFRA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.01%) compared to NFRA (2.04%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs NFRA's -32.49%.

On 10-year performance, TOLZ leads with 7.29% vs 6.88% for NFRA. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOLZ has performed better with a 7.29% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 3.01% for TOLZ.

TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.47% for NFRA.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор