PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с FIDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU).

TOLZ и FIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.35%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		6.98%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у FIDU с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.67% соответственно.

TOLZ

1 день
0.07%
1 месяц
-3.09%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.56%
1 год
18.17%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.42%

FIDU

1 день
1.68%
1 месяц
-7.71%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.90%
1 год
28.97%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с SPY

Сравнение комиссий TOLZ и FIDU

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.

TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZFIDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.04

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.39

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

9.27

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZFIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Корреляция

Корреляция между TOLZ и FIDU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и FIDU

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FIDU в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		1.02%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и FIDU

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и FIDU.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-42.31%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-12.53%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-22.87%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-42.31%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-7.71%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-4.84%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.22%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и FIDU

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

7.13%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

12.63%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

20.50%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

18.08%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

20.20%

-3.90%