Сравнение TOLZ с BILT
TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Infrastructure Equities funds. TOLZ is passively managed, while BILT is actively managed. Over the past year, TOLZ returned 13.52% vs 15.54% for BILT. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 12.87%.
TOLZ
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 6.58%
BILT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $538.18K | $1.61M | $1.70M | |
| $771.29K | $1.51M | $1.37M |
Сравнение доходности по годам TOLZ и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 10.69% | 3.64% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.87% | 4.16% |
Correlation
The correlation between TOLZ and BILT is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between TOLZ and BILT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLZ vs. BILT — Ранг доходности на риск
TOLZ
BILT
Сравнение TOLZ c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLZ | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.90 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.60 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и BILT
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLZ | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -5.38% | -33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -5.38% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -3.47% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -1.38% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.81% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и BILT
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с iShares Infrastructure Active ETF (BILT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLZ | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.78% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.43% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 10.33% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 10.35% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 10.35% | +5.89% |
Сравнение комиссий TOLZ и BILT
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и BILT
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BILT в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.77% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.01% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
TOLZ and BILT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOLZ has higher volatility (3.01%) compared to BILT (2.78%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs BILT's -5.38%.
On 1-year performance, BILT leads with 15.54% vs 13.52% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, BILT has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILT has performed better with a 15.54% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 3.01% for TOLZ.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.60% for BILT.
BILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOLZ и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор