Сравнение TOLZ с BILD
TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. TOLZ is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, TOLZ returned 13.52% vs 14.12% for BILD. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for BILD.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и BILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 9.13%.
TOLZ
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 6.58%
BILD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.68K | $25.00K | $12.93K | |
| $771.29K | $1.51M | $1.37M |
Сравнение доходности по годам TOLZ и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 10.69% | 14.76% | 11.67% | 3.35% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.13% | 21.08% | -2.68% | 3.73% |
Correlation
The correlation between TOLZ and BILD is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between TOLZ and BILD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TOLZ и BILD
Секторы
TOLZ
BILD
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
-
Энергетика
TOLZ
BILD
Коммунальные услуги
TOLZ
BILD
Недвижимость
TOLZ
BILD
Промышленность
TOLZ
BILD
Потребительский защитный сектор
TOLZ
BILD
-
Финансовые услуги
TOLZ
BILD
Потребительский циклический сектор
TOLZ
BILD
-
Технологии
TOLZ
BILD
-
Сырьевые материалы
TOLZ
-
BILD
-
Коммуникационные услуги
TOLZ
-
BILD
Здравоохранение
TOLZ
-
BILD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLZ vs. BILD — Ранг доходности на риск
TOLZ
BILD
Сравнение TOLZ c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLZ | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.34 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.56 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и BILD
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и BILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLZ | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -14.78% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -6.05% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -3.37% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -3.68% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.55% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и BILD
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) имеют волатильность 3.01% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLZ | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.91% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.10% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 10.98% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 13.07% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 13.07% | +3.17% |
Сравнение комиссий TOLZ и BILD
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и BILD
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BILD в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.73% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.01% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
TOLZ and BILD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOLZ has higher volatility (3.01%) compared to BILD (2.91%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs BILD's -14.78%.
On 1-year performance, BILD leads with 14.12% vs 13.52% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILD has performed better with a 14.12% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
BILD has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 3.01% for TOLZ.
They also come from different issuers: ProShares and Macquarie. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.49% for BILD.
BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOLZ и BILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор