PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с AIBU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, TOLZ returned 13.97% vs 109.46% for AIBU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 48.05%.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

AIBU

1 день
-4.35%
1 месяц
29.93%
С начала года
48.05%
6 месяцев
34.98%
1 год
109.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и AIBU

2026 (YTD)20252024
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%7.15%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		48.05%42.25%38.36%

Correlation

The correlation between TOLZ and AIBU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.08

The correlation between TOLZ and AIBU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и AIBU

Секторы
TOLZ
AIBU

Энергетика

35.4%

-

Коммунальные услуги

22.2%

-

Недвижимость

8.0%

-

Промышленность

5.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
2.3%

Технологии

0.4%
26.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

0.2%

Энергетика

TOLZ
35.4%
AIBU

-

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
AIBU

-

Недвижимость

TOLZ
8.0%
AIBU

-

Промышленность

TOLZ
5.2%
AIBU
0.1%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
AIBU

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
AIBU

-

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
AIBU
2.3%

Технологии

TOLZ
0.4%
AIBU
26.0%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

AIBU

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

AIBU
3.6%

Здравоохранение

TOLZ

-

AIBU
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBR

Доходность на риск

TOLZ vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.31

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.67

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.26

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

5.52

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа AIBU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZAIBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.31

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.25

-0.84

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и AIBU

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-51.17%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-48.71%

+43.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.35%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-13.76%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

19.91%

-18.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и AIBU

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.37%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

14.56%

-11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

36.96%

-28.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

47.71%

-37.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

55.37%

-41.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

55.37%

-39.08%

Сравнение комиссий TOLZ и AIBU

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и AIBU

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности AIBU в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.51%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and AIBU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.56%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 109.46% vs 13.97% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 109.46% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.51% for AIBU.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while AIBU is Leveraged Equities. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.96% for AIBU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор