PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.00%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.17% соответственно.

TOLIX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.57%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
14.76%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.12%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAZXTOLIX с KDHAX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий TOLIX и PSPFX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

TOLIX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

3.15

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.48

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.54

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.64

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

18.63

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.15

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.25

Корреляция

Корреляция между TOLIX и PSPFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и PSPFX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.04%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и PSPFX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-79.09%

+36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-17.96%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-39.15%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-56.80%

+21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-15.91%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-42.65%

+35.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.47%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и PSPFX

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.72%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

10.47%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

23.43%

-15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

27.28%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

22.85%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

21.64%

-5.77%