PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с KTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLIX с KTCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLIX (DWS RREEF Global Infrastructure Fund) and KTCAX (DWS Science and Technology Fund) are both mutual funds - TOLIX is a Energy Equities fund managed by DWS, while KTCAX is a Technology Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, TOLIX returned 6.64%/yr vs 23.42%/yr for KTCAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLIX charges 1.03%/yr vs 0.89%/yr for KTCAX.

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и KTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у KTCAX с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям KTCAX по среднегодовой доходности: 6.64% против 23.42% соответственно.

TOLIX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.23%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.18%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.17%
10 лет*
6.64%

KTCAX

1 день
1.62%
1 месяц
16.78%
С начала года
29.66%
6 месяцев
27.50%
1 год
56.01%
3 года*
37.14%
5 лет*
20.33%
10 лет*
23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLIX и KTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		8.74%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		29.66%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%

Correlation

The correlation between TOLIX and KTCAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2008 г.

0.54

The correlation between TOLIX and KTCAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

DWS Science and Technology Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с HWMTOLIX с SPYTOLIX с AAAZXTOLIX с MGINXTOLIX с AAAAX
Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с VGHCXKTCAX с FELAXKTCAX с VDIGXKTCAX с VTI

Доходность на риск

TOLIX vs. KTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c KTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXKTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.80

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.51

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.49

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

12.10

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. KTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа KTCAX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и KTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXKTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.80

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.98

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и KTCAX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки KTCAX в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и KTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLIXKTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-82.20%

+39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-16.60%

+10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-25.52%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-42.37%

+17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-42.37%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

0.00%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-27.90%

+20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.77%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и KTCAX

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.59%, в то время как у DWS Science and Technology Fund (KTCAX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLIXKTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.85%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

16.48%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

20.71%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

24.99%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

24.10%

-8.19%

Сравнение комиссий TOLIX и KTCAX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии KTCAX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и KTCAX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности KTCAX в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		6.42%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.07%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%

Часто задаваемые вопросы

TOLIX and KTCAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTCAX has higher volatility (5.85%) compared to TOLIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, TOLIX dropped -42.68% vs KTCAX's -82.20%.

KTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLIX и KTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор