PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TOK tracks the MSCI Kokusai Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 13.51%/yr vs 18.25%/yr for VUG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOK charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности TOK и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции TOK уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.51% против 18.25% соответственно.

TOK

1 день
0.58%
1 месяц
4.24%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.23%
3 года*
21.31%
5 лет*
12.31%
10 лет*
13.51%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		10.38%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between TOK and VUG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.80

The correlation between TOK and VUG shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOK и VUG

Секторы
TOK
VUG

Технологии

31.3%
53.5%

Финансовые услуги

14.9%
4.3%

Промышленность

9.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.2%

Здравоохранение

8.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.5%

Энергетика

4.0%
0.4%

Сырьевые материалы

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.8%
0.9%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Технологии

TOK
31.3%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

TOK
14.9%
VUG
4.3%

Промышленность

TOK
9.8%
VUG
3.6%

Коммуникационные услуги

TOK
9.0%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

TOK
9.0%
VUG
12.2%

Здравоохранение

TOK
8.7%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.2%
VUG
1.5%

Энергетика

TOK
4.0%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

TOK
3.2%
VUG
0.6%

Коммунальные услуги

TOK
2.8%
VUG
0.9%

Недвижимость

TOK
1.7%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с VYMTOK с QQQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

TOK vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.76

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.39

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.68

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

5.90

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.76

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TOK и VUG

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-50.68%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-16.53%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-22.85%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-35.61%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-35.61%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.25%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-7.09%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.71%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и VUG

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.81%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.11%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.83%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

22.21%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

21.44%

-4.29%

Сравнение комиссий TOK и VUG

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и VUG

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.24%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

TOK and VUG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.81%) compared to TOK (3.19%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.25% vs 13.51% for TOK. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.25% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

TOK has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.37% for VUG.

TOK tracks MSCI Kokusai Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.03% for VUG.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор