Сравнение TOK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TOK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOK и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOK и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | -2.66% | 20.83% | 19.52% | 24.76% | -17.93% | 23.84% | 15.06% | 30.05% | -7.83% | 22.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TOK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.52% против 13.69% соответственно.
TOK
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.52%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и VTI
TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TOK vs. VTI — Ранг доходности на риск
TOK
VTI
Сравнение TOK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOK | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.30 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TOK и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и VTI
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.41% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и VTI
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -55.45% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -12.30% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -25.36% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | -35.00% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.54% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -8.08% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.60% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и VTI
iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.58% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.48% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.75% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 19.02% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 17.41% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.29% | -1.16% |