PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с VTI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 14.04%/yr vs 15.38%/yr for VTI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TOK charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности TOK и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции TOK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 14.04% против 15.38% соответственно.

TOK

1 день
0.08%
1 месяц
-1.82%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.00%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.45%
10 лет*
14.04%

VTI

1 день
0.09%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.90%
6 месяцев
7.43%
1 год
23.02%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		7.46%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.90%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between TOK and VTI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.83

The correlation between TOK and VTI shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOK и VTI

Секторы
TOK
VTI

Технологии

30.8%
37.0%

Финансовые услуги

15.5%
11.3%

Промышленность

10.0%
9.4%

Здравоохранение

9.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.3%

Энергетика

4.1%
3.3%

Сырьевые материалы

3.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Недвижимость

1.7%
2.3%

Технологии

TOK
30.8%
VTI
37.0%

Финансовые услуги

TOK
15.5%
VTI
11.3%

Промышленность

TOK
10.0%
VTI
9.4%

Здравоохранение

TOK
9.0%
VTI
9.0%

Потребительский циклический сектор

TOK
8.7%
VTI
9.7%

Коммуникационные услуги

TOK
8.5%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.3%
VTI
4.3%

Энергетика

TOK
4.1%
VTI
3.3%

Сырьевые материалы

TOK
3.3%
VTI
1.9%

Коммунальные услуги

TOK
2.9%
VTI
2.1%

Недвижимость

TOK
1.7%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с QQQTOK с VYM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

TOK vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOKVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.81

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.48

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.59

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

11.45

-1.14

TOK vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOK и VTI

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-55.45%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-8.92%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-19.30%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-25.36%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-35.00%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-2.77%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-8.01%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и VTI

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.86%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.00%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.75%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.50%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.31%

-1.19%

Сравнение комиссий TOK и VTI

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и VTI

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.34%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TOK and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.86%) compared to TOK (4.43%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.38% vs 14.04% for TOK. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.38% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

TOK has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.04% for VTI.

TOK is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. TOK tracks MSCI Kokusai Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор