PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с TDVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOK is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, TOK returned 11.45%/yr vs 10.17%/yr for TDVG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TOK charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности TOK и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.44%.

TOK

1 день
0.08%
1 месяц
-1.82%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.00%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.45%
10 лет*
14.04%

TDVG

1 день
0.16%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.27%
1 год
17.50%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		7.46%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%14.31%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.44%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between TOK and TDVG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.88

The correlation between TOK and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOK и TDVG

Секторы
TOK
TDVG

Технологии

30.8%
26.2%

Финансовые услуги

15.5%
19.3%

Промышленность

10.0%
13.6%

Здравоохранение

9.0%
12.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.2%

Коммуникационные услуги

8.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.9%

Энергетика

4.1%
5.3%

Сырьевые материалы

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.9%
3.8%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Технологии

TOK
30.8%
TDVG
26.2%

Финансовые услуги

TOK
15.5%
TDVG
19.3%

Промышленность

TOK
10.0%
TDVG
13.6%

Здравоохранение

TOK
9.0%
TDVG
12.4%

Потребительский циклический сектор

TOK
8.7%
TDVG
7.2%

Коммуникационные услуги

TOK
8.5%
TDVG
1.0%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.3%
TDVG
6.9%

Энергетика

TOK
4.1%
TDVG
5.3%

Сырьевые материалы

TOK
3.3%
TDVG
2.8%

Коммунальные услуги

TOK
2.9%
TDVG
3.8%

Недвижимость

TOK
1.7%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с QQQTOK с VYM
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

TOK vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOKTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.81

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.59

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.43

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

9.97

+0.34

TOK vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOK и TDVG

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-19.20%

-36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-7.24%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-14.02%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-19.20%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.45%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-3.72%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.76%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и TDVG

iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что TOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.70%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.58%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

9.73%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

13.92%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

13.89%

+3.23%

Сравнение комиссий TOK и TDVG

TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и TDVG

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.34%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TOK and TDVG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOK has higher volatility (4.43%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, TOK leads with 11.45% vs 10.17% for TDVG. On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TOK has performed better with a 11.45% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TOK has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор