Сравнение TOK с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
TOK и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOK и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOK и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | -2.66% | 20.83% | 19.52% | 24.76% | -17.93% | 4.44% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
TOK
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.52%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и QCLR
TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
TOK vs. QCLR — Ранг доходности на риск
TOK
QCLR
Сравнение TOK c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOK | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.14 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 4.57 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOK | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TOK и QCLR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и QCLR
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.41% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и QCLR
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOK | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -21.77% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -10.22% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -8.10% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -6.32% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.56% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и QCLR
iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что TOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOK | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.93% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 8.56% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 12.08% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 12.61% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 12.61% | +4.52% |