PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с PFM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TOK tracks the MSCI Kokusai Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 13.19%/yr vs 11.66%/yr for PFM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOK charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности TOK и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOK показывает доходность 7.65%, а PFM немного ниже – 7.32%. За последние 10 лет акции TOK превзошли акции PFM по среднегодовой доходности: 13.19% против 11.66% соответственно.

TOK

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.06%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.58%
3 года*
20.17%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.19%

PFM

1 день
-1.11%
1 месяц
1.44%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.15%
1 год
19.01%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		7.65%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.32%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between TOK and PFM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.76

The correlation between TOK and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOK и PFM

Секторы
TOK
PFM

Технологии

31.3%
24.7%

Финансовые услуги

14.9%
18.5%

Промышленность

9.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.0%

Здравоохранение

8.7%
14.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
12.0%

Энергетика

4.0%
4.7%

Сырьевые материалы

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.8%
4.2%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Технологии

TOK
31.3%
PFM
24.7%

Финансовые услуги

TOK
14.9%
PFM
18.5%

Промышленность

TOK
9.8%
PFM
11.1%

Коммуникационные услуги

TOK
9.0%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

TOK
9.0%
PFM
4.0%

Здравоохранение

TOK
8.7%
PFM
14.9%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.2%
PFM
12.0%

Энергетика

TOK
4.0%
PFM
4.7%

Сырьевые материалы

TOK
3.2%
PFM
3.0%

Коммунальные услуги

TOK
2.8%
PFM
4.2%

Недвижимость

TOK
1.7%
PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с VYMTOK с QQQ
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

TOK vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.00

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.93

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.69

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

10.91

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TOK и PFM

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-53.21%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-7.09%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-14.50%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-17.81%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-32.22%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.11%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-6.94%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.75%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и PFM

iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что TOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.30%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.20%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

9.53%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.54%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.21%

+1.95%

Сравнение комиссий TOK и PFM

TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и PFM

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PFM в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.34%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.28%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TOK and PFM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOK has higher volatility (3.82%) compared to PFM (2.30%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, TOK leads with 13.19% vs 11.66% for PFM. On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOK has performed better with a 13.19% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.28% for TOK.

TOK tracks MSCI Kokusai Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор