PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с KOKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с KOKU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TOK tracks the MSCI Kokusai Index while KOKU tracks the MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Both are passively managed. Over the past 5 years, TOK returned 12.31%/yr vs 12.31%/yr for KOKU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TOK charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for KOKU.

Доходность

Сравнение доходности TOK и KOKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOK показывает доходность 10.38%, а KOKU немного ниже – 10.33%.

TOK

1 день
0.58%
1 месяц
4.24%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.23%
3 года*
21.31%
5 лет*
12.31%
10 лет*
13.51%

KOKU

1 день
0.53%
1 месяц
4.28%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.97%
1 год
25.48%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и KOKU

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		10.38%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%40.63%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		10.33%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%

Correlation

The correlation between TOK and KOKU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between TOK and KOKU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOK и KOKU

Секторы
TOK
KOKU

Технологии

31.3%
28.9%

Финансовые услуги

14.9%
15.6%

Промышленность

9.8%
10.5%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.1%

Здравоохранение

8.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.4%

Энергетика

4.0%
4.4%

Сырьевые материалы

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

TOK
31.3%
KOKU
28.9%

Финансовые услуги

TOK
14.9%
KOKU
15.6%

Промышленность

TOK
9.8%
KOKU
10.5%

Коммуникационные услуги

TOK
9.0%
KOKU
9.3%

Потребительский циклический сектор

TOK
9.0%
KOKU
9.1%

Здравоохранение

TOK
8.7%
KOKU
8.9%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.2%
KOKU
5.4%

Энергетика

TOK
4.0%
KOKU
4.4%

Сырьевые материалы

TOK
3.2%
KOKU
3.3%

Коммунальные услуги

TOK
2.8%
KOKU
2.8%

Недвижимость

TOK
1.7%
KOKU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с VYMTOK с QQQ
Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ

Доходность на риск

TOK vs. KOKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c KOKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKKOKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.10

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.95

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.83

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

12.76

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. KOKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOKU равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и KOKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKKOKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.10

-0.67

Просадки

Сравнение просадок TOK и KOKU

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и KOKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKKOKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-25.77%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-9.04%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-17.73%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-25.77%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.24%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-4.82%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.00%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и KOKU

iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) имеют волатильность 3.19% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKKOKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.30%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.42%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.18%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.41%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

16.80%

+0.35%

Сравнение комиссий TOK и KOKU

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии KOKU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и KOKU

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности KOKU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.35%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.24%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TOK and KOKU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KOKU has higher volatility (3.30%) compared to TOK (3.19%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs KOKU's -25.77%.

On 5-year performance, KOKU leads with 12.31% vs 12.31% for TOK. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOKU has performed better with a 12.31% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

KOKU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.24% for TOK.

TOK tracks MSCI Kokusai Index, while KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan). They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.09% for KOKU.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и KOKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор