PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с KOKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с KOKU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TOK tracks the MSCI Kokusai Index while KOKU tracks the MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Both are passively managed. Over the past 5 years, TOK returned 11.45%/yr vs 11.35%/yr for KOKU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TOK charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for KOKU.

Доходность

Сравнение доходности TOK и KOKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у KOKU с доходностью 6.85%.

TOK

1 день
0.08%
1 месяц
-1.82%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.00%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.45%
10 лет*
14.04%

KOKU

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.85%
6 месяцев
5.75%
1 год
20.24%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и KOKU

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		7.46%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%43.86%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		6.85%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%42.72%

Correlation

The correlation between TOK and KOKU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between TOK and KOKU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOK и KOKU

Секторы
TOK
KOKU

Технологии

30.8%
31.8%

Финансовые услуги

15.5%
14.9%

Промышленность

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.0%

Энергетика

4.1%
4.0%

Сырьевые материалы

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

TOK
30.8%
KOKU
31.8%

Финансовые услуги

TOK
15.5%
KOKU
14.9%

Промышленность

TOK
10.0%
KOKU
10.1%

Здравоохранение

TOK
9.0%
KOKU
8.8%

Потребительский циклический сектор

TOK
8.7%
KOKU
9.0%

Коммуникационные услуги

TOK
8.5%
KOKU
8.9%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.3%
KOKU
5.0%

Энергетика

TOK
4.1%
KOKU
4.0%

Сырьевые материалы

TOK
3.3%
KOKU
3.3%

Коммунальные услуги

TOK
2.9%
KOKU
2.6%

Недвижимость

TOK
1.7%
KOKU
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с QQQTOK с VYM
Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с KEMXKOKU с RVTKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ

Доходность на риск

TOK vs. KOKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c KOKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOKKOKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.62

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.27

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.25

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

9.81

+0.50

TOK vs. KOKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOKU равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и KOKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOK и KOKU

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и KOKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKKOKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-25.77%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-9.04%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-17.73%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-25.77%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-3.39%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-4.79%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.07%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и KOKU

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 4.43%, в то время как у Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKKOKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.70%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.24%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.56%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.51%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.83%

+0.29%

Сравнение комиссий TOK и KOKU

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии KOKU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и KOKU

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности KOKU в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.47%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.34%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TOK and KOKU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KOKU has higher volatility (4.70%) compared to TOK (4.43%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs KOKU's -25.77%.

On 5-year performance, TOK leads with 11.45% vs 11.35% for KOKU. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TOK has performed better with a 11.45% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

KOKU has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.34% for TOK.

TOK tracks MSCI Kokusai Index, while KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan). They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.09% for KOKU.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и KOKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор