Сравнение TOK с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
TOK и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOK и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOK и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | -2.66% | 20.83% | 19.52% | 24.76% | -17.93% | 23.84% | 15.06% | 30.05% | -7.83% | 22.09% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции TOK уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 12.52% против 13.65% соответственно.
TOK
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.52%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и ITOT
TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TOK vs. ITOT — Ранг доходности на риск
TOK
ITOT
Сравнение TOK c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOK | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.53 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.25 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOK | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TOK и ITOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и ITOT
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.41% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и ITOT
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOK | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -55.20% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -12.34% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -25.36% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | -35.00% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.51% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -7.02% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.61% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и ITOT
iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.58% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOK | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.49% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.78% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 18.68% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 17.36% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.25% | -1.12% |