PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с ILCB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - TOK tracks the MSCI Kokusai Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 14.04%/yr vs 15.18%/yr for ILCB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TOK charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности TOK и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции TOK уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 14.04% против 15.18% соответственно.

TOK

1 день
0.08%
1 месяц
-1.82%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.00%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.45%
10 лет*
14.04%

ILCB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
8.26%
6 месяцев
6.97%
1 год
22.03%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.47%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		7.46%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		8.26%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between TOK and ILCB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.82

The correlation between TOK and ILCB shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOK и ILCB

Секторы
TOK
ILCB

Технологии

30.8%
38.9%

Финансовые услуги

15.5%
11.4%

Промышленность

10.0%
8.4%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.5%

Энергетика

4.1%
3.1%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

TOK
30.8%
ILCB
38.9%

Финансовые услуги

TOK
15.5%
ILCB
11.4%

Промышленность

TOK
10.0%
ILCB
8.4%

Здравоохранение

TOK
9.0%
ILCB
8.4%

Потребительский циклический сектор

TOK
8.7%
ILCB
9.3%

Коммуникационные услуги

TOK
8.5%
ILCB
9.9%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.3%
ILCB
4.5%

Энергетика

TOK
4.1%
ILCB
3.1%

Сырьевые материалы

TOK
3.3%
ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

TOK
2.9%
ILCB
2.6%

Недвижимость

TOK
1.7%
ILCB
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с QQQTOK с VYM
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

TOK vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOKILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.76

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.41

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.43

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

10.68

-0.37

TOK vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOK и ILCB

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-51.53%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-9.09%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-19.05%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-25.47%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-35.30%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-3.23%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-6.23%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.07%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и ILCB

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 4.43%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.76%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.94%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.58%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.22%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.19%

-1.07%

Сравнение комиссий TOK и ILCB

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и ILCB

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности ILCB в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.34%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TOK and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCB has higher volatility (4.76%) compared to TOK (4.43%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, ILCB leads with 15.18% vs 14.04% for TOK. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCB has performed better with a 15.18% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

TOK has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.00% for ILCB.

TOK tracks MSCI Kokusai Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор