Сравнение TOK с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
TOK и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOK и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOK и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | -2.66% | 20.83% | 19.52% | 24.76% | -17.93% | 23.84% | 15.06% | 30.05% | -7.83% | 22.09% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции TOK превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.24% соответственно.
TOK
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.52%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и FTCS
TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
TOK vs. FTCS — Ранг доходности на риск
TOK
FTCS
Сравнение TOK c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOK | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.34 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.59 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.49 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 1.87 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOK | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.34 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TOK и FTCS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и FTCS
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.41% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и FTCS
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOK | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -53.64% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -9.38% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -20.93% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | -31.93% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -6.46% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -6.93% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.46% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и FTCS
iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOK | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.18% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 7.05% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 13.55% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 13.14% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.54% | +1.59% |