Сравнение TOK с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
TOK и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOK и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOK и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | -2.66% | 20.83% | 19.52% | 24.76% | -17.93% | 23.84% | 15.06% | 30.05% | -7.83% | 22.09% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOK имеют среднегодовую доходность 12.52%, а акции FPX немного впереди с 12.97%.
TOK
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.52%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и FPX
TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
TOK vs. FPX — Ранг доходности на риск
TOK
FPX
Сравнение TOK c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOK | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.05 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.19 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 10.78 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOK | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TOK и FPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и FPX
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.41% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и FPX
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOK | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -56.29% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -14.19% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -43.14% | +17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | -43.14% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -6.75% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -11.43% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.20% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и FPX
Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 5.58%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOK | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 9.11% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 18.68% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 29.37% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 26.54% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 24.17% | -7.04% |