Сравнение TOK с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
TOK и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOK и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOK и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | -2.66% | 20.83% | 19.52% | 24.76% | -17.93% | 23.84% | 15.06% | 30.05% | -7.83% | 22.09% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции TOK превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 12.52% против 9.04% соответственно.
TOK
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.52%
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и EWJ
TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
TOK vs. EWJ — Ранг доходности на риск
TOK
EWJ
Сравнение TOK c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOK | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.12 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.35 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 8.67 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOK | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.49 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.40 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TOK и EWJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и EWJ
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности EWJ в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.41% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и EWJ
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOK | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -60.93% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -13.59% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -33.14% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | -33.14% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -7.97% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -21.84% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.68% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и EWJ
Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 5.58%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOK | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 9.02% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 15.04% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 21.96% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.12% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.32% | -0.19% |