PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. TOK is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, TOK returned 13.19%/yr vs 8.45%/yr for COMT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TOK charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности TOK и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%. За последние 10 лет акции TOK превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 13.19% против 8.45% соответственно.

TOK

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.06%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.58%
3 года*
20.17%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.19%

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		7.65%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between TOK and COMT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.30

The correlation between TOK and COMT shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOK и COMT

Секторы
TOK
COMT

Технологии

31.3%

-

Финансовые услуги

14.9%
100.0%

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

TOK
31.3%
COMT

-

Финансовые услуги

TOK
14.9%
COMT
100.0%

Промышленность

TOK
9.8%
COMT

-

Коммуникационные услуги

TOK
9.0%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

TOK
9.0%
COMT

-

Здравоохранение

TOK
8.7%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

TOK
5.2%
COMT

-

Энергетика

TOK
4.0%
COMT

-

Сырьевые материалы

TOK
3.2%
COMT

-

Коммунальные услуги

TOK
2.8%
COMT

-

Недвижимость

TOK
1.7%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с VYMTOK с USRT
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

TOK vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.94

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.56

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

5.05

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

12.11

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.19

+0.24

Просадки

Сравнение просадок TOK и COMT

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-51.89%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-8.27%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-13.31%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-29.00%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-39.22%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-8.27%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-24.06%

+15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.44%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и COMT

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 3.82%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.63%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

19.03%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

21.47%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

21.08%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.90%

-1.74%

Сравнение комиссий TOK и COMT

TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и COMT

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.28%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TOK and COMT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to TOK (3.82%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, TOK leads with 13.19% vs 8.45% for COMT. On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOK has performed better with a 13.19% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 1.28% for TOK.

TOK is categorized as Large Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор