PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с VEGA

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

TOGA (Tremblant Global ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 15.10% for VEGA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOGA charges 0.69%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью 6.54%.

TOGA

1 день
2.41%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-7.11%
1 год
-7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGA

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
6.54%
С начала года
6.54%
1 год
15.10%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и VEGA

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-7.11%14.13%17.44%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		6.54%15.83%8.26%

Correlation

The correlation between TOGA and VEGA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.61

The correlation between TOGA and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с NZACTOGA с NXTETOGA с WBIGTOGA с AVGVTOGA с IOOTOGA с PIDTOGA с FYLD
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с CAPEVEGA с AVGV

Доходность на риск

TOGA vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 77
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOGAVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.59

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.23

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.21

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

9.57

-10.15

TOGA vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VEGA равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOGA и VEGA

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, примерно равная максимальной просадке VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGAVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-28.37%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-6.86%

-21.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-1.04%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-3.78%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

1.58%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и VEGA

Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGAVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

3.90%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

8.00%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

9.54%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

12.36%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

12.72%

+8.45%

Сравнение комиссий TOGA и VEGA

TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и VEGA

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.26%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and VEGA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOGA has higher volatility (7.91%) compared to VEGA (3.90%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs VEGA's -28.37%.

On 1-year performance, VEGA leads with 15.10% vs -7.82% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGA has performed better with a 15.10% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VEGA has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 2.02% for VEGA.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор