PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с DBE

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

TOGA (Tremblant Global ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TOGA is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 41.84% for DBE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 47.23%.

TOGA

1 день
2.41%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-7.11%
1 год
-7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.93%
1 месяц
-17.32%
6 месяцев
47.23%
С начала года
47.23%
1 год
41.84%
3 года*
14.27%
5 лет*
13.32%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и DBE

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-7.11%14.13%17.44%
DBE
Invesco DB Energy Fund		47.23%-2.17%-2.36%

Correlation

The correlation between TOGA and DBE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.11

The correlation between TOGA and DBE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с NZACTOGA с NXTETOGA с WBIGTOGA с AVGVTOGA с IOOTOGA с PIDTOGA с FYLD
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

TOGA vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOGADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.20

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.76

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.70

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

5.70

-6.28

TOGA vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOGA и DBE

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-86.69%

+58.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-24.72%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-44.11%

+31.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-57.22%

+50.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

7.36%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и DBE

Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 7.91%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

9.19%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

31.87%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

35.01%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

29.68%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

28.36%

-7.19%

Сравнение комиссий TOGA и DBE

TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и DBE

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.62%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and DBE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (9.19%) compared to TOGA (7.91%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 41.84% vs -7.82% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 41.84% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for TOGA.

TOGA is categorized as Global Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор