Сравнение TOGA с DBE
TOGA (Tremblant Global ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TOGA is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, TOGA returned -12.66% vs 73.84% for DBE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TOGA и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.
TOGA
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -12.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.58%
- 1 год
- 73.84%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам TOGA и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOGA Tremblant Global ETF | -14.27% | 14.13% | 17.42% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 75.49% | -2.17% | -2.04% |
Correlation
The correlation between TOGA and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | -0.09 |
The correlation between TOGA and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOGA vs. DBE — Ранг доходности на риск
TOGA
DBE
Сравнение TOGA c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOGA | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 5.32 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.35 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOGA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.18 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.09 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TOGA и DBE
Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOGA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -86.69% | +58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -14.41% | -14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -33.38% | +13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -57.30% | +50.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 7.39% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOGA и DBE
Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 5.94%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOGA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 11.07% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 31.06% | -14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 35.12% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 29.41% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 28.34% | -7.30% |
Сравнение комиссий TOGA и DBE
TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOGA и DBE
TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.20% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TOGA Tremblant Global ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOGA and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.07%) compared to TOGA (5.94%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 73.84% vs -12.66% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 73.84% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for TOGA.
TOGA is categorized as Global Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOGA и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор