Сравнение TOCT с PJUL
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. TOCT is actively managed, while PJUL is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 4.63%.
TOCT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.15% | 0.49% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 4.63% | 1.73% |
Correlation
The correlation between TOCT and PJUL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. PJUL — Ранг доходности на риск
TOCT
PJUL
Сравнение TOCT c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOCT | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TOCT и PJUL
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -18.17% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.47% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и PJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 5.63% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 8.60% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 10.02% | -7.05% |
Сравнение комиссий TOCT и PJUL
И TOCT, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и PJUL
Ни TOCT, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOCT and PJUL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOCT and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
TOCT and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор