Сравнение TOCT с PJUL
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. TOCT is actively managed, while PJUL is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 5.43%.
TOCT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.30% | 0.34% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 5.43% | 1.82% |
Correlation
The correlation between TOCT and PJUL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. PJUL — Ранг доходности на риск
TOCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJUL
Сравнение TOCT c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCT | PJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCT и PJUL
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -18.17% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.45% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и PJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 4.98% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 8.61% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 9.97% | -7.00% |
Сравнение комиссий TOCT и PJUL
И TOCT, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и PJUL
Ни TOCT, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOCT and PJUL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOCT and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
TOCT and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор