Сравнение TOCT с KAPR
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. TOCT is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 13.22%.
TOCT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.30% | 0.34% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 13.22% | 2.72% |
Correlation
The correlation between TOCT and KAPR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. KAPR — Ранг доходности на риск
TOCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KAPR
Сравнение TOCT c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCT | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCT и KAPR
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -16.91% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -3.85% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 6.51% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 11.73% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 11.59% | -8.62% |
Сравнение комиссий TOCT и KAPR
И TOCT, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и KAPR
Ни TOCT, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOCT and KAPR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOCT and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
TOCT and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор