Сравнение TOCT с EAPR
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. TOCT is actively managed, while EAPR is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 10.85%.
TOCT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.15% | 0.49% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 10.85% | 1.61% |
Correlation
The correlation between TOCT and EAPR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. EAPR — Ранг доходности на риск
TOCT
EAPR
Сравнение TOCT c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOCT | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.53 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок TOCT и EAPR
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -17.65% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -4.06% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и EAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 7.26% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 10.09% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 10.02% | -7.05% |
Сравнение комиссий TOCT и EAPR
TOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и EAPR
Ни TOCT, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOCT and EAPR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOCT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
TOCT and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.89% for EAPR.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор