Сравнение TOCT с BOUT
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - TOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. TOCT is actively managed, while BOUT is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и BOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 24.63%.
TOCT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 24.63%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.15% | 0.49% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 24.63% | -6.60% |
Correlation
The correlation between TOCT and BOUT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. BOUT — Ранг доходности на риск
TOCT
BOUT
Сравнение TOCT c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOCT | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.38 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TOCT и BOUT
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и BOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -36.75% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.15% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -12.28% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и BOUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 21.40% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 19.60% | -16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 22.99% | -20.02% |
Сравнение комиссий TOCT и BOUT
TOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и BOUT
TOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.28% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOCT and BOUT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOCT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.
BOUT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for TOCT.
TOCT is categorized as Defined Outcome, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.80% for BOUT.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и BOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор