Сравнение TOCT с BOUT
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - TOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. TOCT is actively managed, while BOUT is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и BOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 28.72%.
TOCT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 28.72%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.30% | 0.34% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 28.72% | -6.54% |
Correlation
The correlation between TOCT and BOUT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. BOUT — Ранг доходности на риск
TOCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOUT
Сравнение TOCT c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCT | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCT и BOUT
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и BOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -36.98% | +34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.50% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -12.22% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и BOUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 22.49% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 19.82% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 23.00% | -20.03% |
Сравнение комиссий TOCT и BOUT
TOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и BOUT
TOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.27% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOCT and BOUT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOCT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.
BOUT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for TOCT.
TOCT is categorized as Defined Outcome, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.80% for BOUT.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и BOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор