PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOCQX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOCQX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tocqueville Fund (TOCQX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

TOCQX управляется Tocqueville. Фонд был запущен 13 янв. 1987 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TOCQX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tocqueville Fund (TOCQX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOCQX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOCQX
Tocqueville Fund		2.14%22.96%20.70%16.82%-13.72%25.81%12.58%29.34%-7.23%20.38%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, TOCQX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции TOCQX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.96% против 16.91% соответственно.

TOCQX

1 день
3.68%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.14%
6 месяцев
7.49%
1 год
31.58%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.96%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tocqueville Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TOCQX:
TOCQX с VFINXTOCQX с FEQHXTOCQX с FNSTXTOCQX с FSKAXTOCQX с POGSXTOCQX с SGOIXTOCQX с SSSYX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий TOCQX и VPMAX

TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

TOCQX
Tocqueville Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TOCQX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOCQX
Ранг доходности на риск TOCQX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOCQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOCQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOCQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOCQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOCQX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOCQX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOCQXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.78

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.30

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.76

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.68

16.16

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOCQX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOCQX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOCQX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOCQXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Корреляция

Корреляция между TOCQX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOCQX и VPMAX

Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOCQX
Tocqueville Fund		6.63%6.77%8.65%5.91%5.05%10.71%3.38%7.10%9.39%9.73%5.66%2.09%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок TOCQX и VPMAX

Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOCQXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-48.32%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.75%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-25.21%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-32.65%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.80%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-6.61%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.20%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TOCQX и VPMAX

Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOCQXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.72%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

22.09%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

28.98%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

20.17%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

20.11%

-1.95%