PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOCQX с FZALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOCQX с FZALX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOCQX (Tocqueville Fund) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TOCQX returned 15.00%/yr vs 16.63%/yr for FZALX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TOCQX charges 1.25%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.

Доходность

Сравнение доходности TOCQX и FZALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tocqueville Fund (TOCQX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOCQX показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у FZALX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции TOCQX уступали акциям FZALX по среднегодовой доходности: 15.00% против 16.63% соответственно.

TOCQX

1 день
1.48%
1 месяц
7.49%
С начала года
23.84%
6 месяцев
25.04%
1 год
50.15%
3 года*
26.33%
5 лет*
15.58%
10 лет*
15.00%

FZALX

1 день
1.00%
1 месяц
1.12%
С начала года
10.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
31.59%
3 года*
25.92%
5 лет*
16.29%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOCQX и FZALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOCQX
Tocqueville Fund		23.84%22.96%20.70%16.82%-13.72%25.81%12.58%29.34%-7.23%20.38%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		10.51%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%

Correlation

The correlation between TOCQX and FZALX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.92

The correlation between TOCQX and FZALX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tocqueville Fund

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с TOCQX:
TOCQX с VFINXTOCQX с FNSTXTOCQX с GQEIXTOCQX с FSKAXTOCQX с FEQHXTOCQX с PAGRXTOCQX с SGOIX
Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с IWLFZALX с FBGRXFZALX с MGCFZALX с MGKFZALX с SPMOFZALX с GSIFX

Доходность на риск

TOCQX vs. FZALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOCQX
Ранг доходности на риск TOCQX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOCQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOCQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOCQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOCQX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOCQX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOCQX c FZALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOCQXFZALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.61

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.59

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.49

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.43

15.84

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOCQX vs. FZALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOCQX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZALX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOCQX и FZALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOCQXFZALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.61

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TOCQX и FZALX

Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и FZALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOCQXFZALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-35.23%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.99%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-18.49%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-23.25%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-35.23%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-3.77%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.98%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TOCQX и FZALX

Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOCQXFZALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

2.95%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.12%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

12.05%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.71%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.14%

+0.16%

Сравнение комиссий TOCQX и FZALX

TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FZALX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOCQX и FZALX

Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности FZALX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		3.65%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
TOCQX
Tocqueville Fund		5.47%6.77%8.65%5.91%5.05%10.71%3.38%7.10%9.39%9.73%5.66%2.09%

Часто задаваемые вопросы

TOCQX and FZALX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOCQX has higher volatility (6.52%) compared to FZALX (2.95%). In terms of maximum drawdown, TOCQX dropped -54.34% vs FZALX's -35.23%.

TOCQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOCQX и FZALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор