PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOBAX с TMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOBAX с TMCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOBAX (Touchstone Active Bond Fund) and TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund) are both mutual funds - TOBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Touchstone, while TMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TOBAX returned 2.06%/yr vs 10.61%/yr for TMCPX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TOBAX charges 0.83%/yr vs 0.93%/yr for TMCPX.

Доходность

Сравнение доходности TOBAX и TMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOBAX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции TOBAX уступали акциям TMCPX по среднегодовой доходности: 2.06% против 10.61% соответственно.

TOBAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.62%
3 года*
4.64%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.06%

TMCPX

1 день
0.04%
1 месяц
0.52%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-1.50%
1 год
4.69%
3 года*
8.53%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOBAX и TMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		0.23%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%10.11%-1.94%3.51%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		-2.01%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%39.44%-3.14%20.23%

Correlation

The correlation between TOBAX and TMCPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2003 г.

-0.08

The correlation between TOBAX and TMCPX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Active Bond Fund

Touchstone Mid Cap Fund

Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с AAIIXTOBAX с TEGAXTOBAX с TLCIXTOBAX с SENCX
Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с EISMXTMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с VUGTMCPX с GQGIXTMCPX с IDIVX

Доходность на риск

TOBAX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOBAX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOBAXTMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.36

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.65

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.44

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

1.20

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOBAX vs. TMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOBAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа TMCPX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOBAX и TMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOBAXTMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.36

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.48

+0.42

Просадки

Сравнение просадок TOBAX и TMCPX

Максимальная просадка TOBAX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOBAX и TMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOBAXTMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-58.03%

+38.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-13.48%

+10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-21.47%

+15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-21.47%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-35.54%

+15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-7.89%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-9.62%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.92%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TOBAX и TMCPX

Текущая волатильность для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) составляет 1.39%, в то время как у Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что TOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOBAXTMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

5.09%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

12.70%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

16.38%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

17.84%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

18.50%

-13.69%

Сравнение комиссий TOBAX и TMCPX

TOBAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TMCPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOBAX и TMCPX

Дивидендная доходность TOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности TMCPX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.25%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		4.02%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%

Часто задаваемые вопросы

TOBAX and TMCPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMCPX has higher volatility (5.09%) compared to TOBAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, TOBAX dropped -19.73% vs TMCPX's -58.03%.

TOBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOBAX и TMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор