PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOBAX с TLCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOBAX с TLCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOBAX (Touchstone Active Bond Fund) and TLCIX (Touchstone Large Cap Fund) are both mutual funds - TOBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Touchstone, while TLCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TOBAX returned 2.06%/yr vs 11.36%/yr for TLCIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TOBAX charges 0.83%/yr vs 0.82%/yr for TLCIX.

Доходность

Сравнение доходности TOBAX и TLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Touchstone Large Cap Fund (TLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOBAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у TLCIX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции TOBAX уступали акциям TLCIX по среднегодовой доходности: 2.06% против 11.36% соответственно.

TOBAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.62%
3 года*
4.64%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.06%

TLCIX

1 день
0.45%
1 месяц
1.09%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.42%
1 год
17.13%
3 года*
13.61%
5 лет*
7.81%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOBAX и TLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		0.23%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%10.11%-1.94%3.51%
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		9.07%8.16%15.04%14.37%-15.02%26.00%10.32%31.56%-6.31%21.72%

Correlation

The correlation between TOBAX and TLCIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.02

Over the past year, TOBAX and TLCIX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Active Bond Fund

Touchstone Large Cap Fund

Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с AAIIXTOBAX с TEGAXTOBAX с SENCXTOBAX с TEQAX
Часто сравнивают с TLCIX:
TLCIX с FSPGXTLCIX с SCHXTLCIX с HACAXTLCIX с SWRLXTLCIX с SENCXTLCIX с TEGAXTLCIX с SAGWX

Доходность на риск

TOBAX vs. TLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TLCIX
Ранг доходности на риск TLCIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOBAX c TLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Touchstone Large Cap Fund (TLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOBAXTLCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.57

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.23

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.24

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

7.75

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOBAX vs. TLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOBAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLCIX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOBAX и TLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOBAXTLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.53

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TOBAX и TLCIX

Максимальная просадка TOBAX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки TLCIX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOBAX и TLCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOBAXTLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-34.19%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-7.83%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-14.59%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-23.26%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-34.19%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.81%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-4.88%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.25%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TOBAX и TLCIX

Текущая волатильность для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) составляет 1.39%, в то время как у Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что TOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOBAXTLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.08%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

8.34%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

11.14%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

14.82%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

16.83%

-12.02%

Сравнение комиссий TOBAX и TLCIX

TOBAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TLCIX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOBAX и TLCIX

Дивидендная доходность TOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности TLCIX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		2.64%2.88%3.76%1.93%4.29%3.01%1.28%13.22%1.12%0.73%1.02%0.77%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		4.02%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%

Часто задаваемые вопросы

TOBAX and TLCIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLCIX has higher volatility (3.08%) compared to TOBAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, TOBAX dropped -19.73% vs TLCIX's -34.19%.

TLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOBAX и TLCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор