Сравнение TOBAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TOBAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TOBAX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOBAX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | -0.34% | 7.66% | 2.22% | 6.38% | -14.20% | -1.34% | 9.93% | 10.11% | -1.94% | 3.51% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TOBAX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TOBAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.14% против 18.99% соответственно.
TOBAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.14%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOBAX и QQQ
TOBAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TOBAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TOBAX
QQQ
Сравнение TOBAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOBAX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.00 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 7.32 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOBAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.59 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.38 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между TOBAX и QQQ составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOBAX и QQQ
Дивидендная доходность TOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | 3.99% | 3.52% | 3.72% | 3.63% | 3.10% | 2.24% | 2.58% | 2.59% | 2.79% | 2.29% | 2.65% | 2.99% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TOBAX и QQQ
Максимальная просадка TOBAX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOBAX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOBAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -82.97% | +63.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -12.62% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -35.12% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | -35.12% | +15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -7.86% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -32.99% | +30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.44% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOBAX и QQQ
Текущая волатильность для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) составляет 1.56%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOBAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 6.61% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 12.82% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 22.70% | -18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 22.38% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 22.25% | -17.46% |