PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TOAK с IBMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TOAK и IBMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TOAK

1 день
0.03%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.20%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOAK и IBMN


2026 (YTD)20252024
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
1.32%4.28%1.51%
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
0.00%2.49%0.84%

Correlation

The correlation between TOAK and IBMN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

TOAK vs. IBMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOAK c IBMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOAKIBMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.66

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

6.02

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

24.21

-16.10

TOAK vs. IBMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOAK на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа IBMN равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOAK и IBMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TOAKIBMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.12

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.58

+1.23

Просадки

Сравнение просадок TOAK и IBMN

Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки IBMN в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и IBMN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TOAKIBMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-12.40%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-0.25%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.05%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-1.81%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.10%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TOAK и IBMN

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TOAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TOAKIBMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

0.00%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

0.50%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

0.71%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

1.80%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.22%

3.89%

-1.67%

Сравнение комиссий TOAK и IBMN

TOAK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBMN в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TOAK и IBMN

TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
1.14%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TOAK and IBMN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOAK has higher volatility (2.72%) compared to IBMN (0.00%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs IBMN's -12.40%.

On 1-year performance, TOAK leads with 3.70% vs 1.20% for IBMN. On fees, IBMN is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMN has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOAK has performed better with a 3.70% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMN is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for TOAK.

IBMN has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for TOAK.

TOAK is categorized as Multistrategy, while IBMN is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Twin Oak and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.18% for IBMN.

IBMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOAK и IBMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор