PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMN с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

IBMN и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IBMN и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMN и MEAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%2.33%2.42%-4.43%-0.41%4.83%6.87%2.91%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%0.05%1.18%1.91%0.34%

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.39%
1 год
1.71%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с PUSHIBMN с OVMIBMN с GUMI
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий IBMN и MEAR

IBMN берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMN vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.81

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.78

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.73

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.77

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.27

21.16

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.81

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

2.38

-2.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.09

-0.50

Корреляция

Корреляция между IBMN и MEAR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и MEAR

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.51%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IBMN и MEAR

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMNMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-2.68%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-0.86%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

-1.12%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.24%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.19%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.15%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и MEAR

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMNMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.37%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

0.60%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.16%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

0.98%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

1.52%

+2.42%