PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMN с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

IBMN и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBMN и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMN и GUMI

2026 (YTD)20252024
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%1.20%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.39%
1 год
1.71%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с PUSHIBMN с OVM
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий IBMN и GUMI

IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

IBMN vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.82

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

4.39

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

6.88

-4.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.27

29.42

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.82

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

3.32

-2.73

Корреляция

Корреляция между IBMN и GUMI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и GUMI

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GUMI в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.51%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMN и GUMI

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMNGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-0.48%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-0.48%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.04%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.05%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.11%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и GUMI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMNGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.18%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

0.75%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.15%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

1.01%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

1.01%

+2.93%