Сравнение IBMN с VWAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).
IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности IBMN и VWAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMN и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 2.49% | 2.33% | 2.42% | -4.43% | -0.41% | 4.83% | 6.87% | 2.91% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.27% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 2.19% |
Доходность по периодам
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
VWAHX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMN и VWAHX
IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMN vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
IBMN
VWAHX
Сравнение IBMN c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMN | VWAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.06 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.95 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.27 | 2.94 | +19.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMN | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IBMN и VWAHX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMN и VWAHX
Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VWAHX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.51% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.06% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок IBMN и VWAHX
Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и VWAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMN | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -40.26% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -5.63% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.36% | -17.32% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.50% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -6.95% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.82% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMN и VWAHX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMN | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.29% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 1.99% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 5.70% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 4.75% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 4.61% | -0.67% |