PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с IBDQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMN с IBDQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) and IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - IBMN is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index, while IBDQ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IBMN charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for IBDQ.

Доходность

Сравнение доходности IBMN и IBDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.20%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

IBDQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMN и IBDQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%2.33%2.42%-4.43%-0.41%4.83%6.87%2.91%
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF		0.00%4.13%5.12%5.23%-5.91%-1.49%8.27%13.59%0.72%

Correlation

The correlation between IBMN and IBDQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.36

The correlation between IBMN and IBDQ shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с GUMIIBMN с RMNYIBMN с PUSH
Часто сравнивают с IBDQ:
IBDQ с IBDRIBDQ с IBDPIBDQ с IBDTIBDQ с LQDIBDQ с SGOVIBDQ с BRK-BIBDQ с VNQ

Доходность на риск

IBMN vs. IBDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IBDQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c IBDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNIBDQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. IBDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNIBDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

—

—

Просадки

Сравнение просадок IBMN и IBDQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMNIBDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и IBDQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMNIBDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

—

—

Сравнение комиссий IBMN и IBDQ

IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IBDQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и IBDQ

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IBDQ в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF		2.08%3.77%3.81%3.27%2.23%2.07%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.14%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBMN and IBDQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBDQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for IBMN.

IBDQ has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.14% for IBMN.

IBMN is categorized as Municipal Bonds, while IBDQ is Corporate Bonds. IBMN tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index, while IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Their fees differ too: 0.18% for IBMN and 0.10% for IBDQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMN и IBDQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор