Сравнение TNVIX с DSM
TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) and DSM (Dimensional Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TNVIX returned 11.43%/yr vs 1.27%/yr for DSM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TNVIX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for DSM.
Доходность
Сравнение доходности TNVIX и DSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNVIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у DSM с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции TNVIX превзошли акции DSM по среднегодовой доходности: 11.43% против 1.27% соответственно.
TNVIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 11.43%
DSM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам TNVIX и DSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 15.52% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 1.26% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
Correlation
The correlation between TNVIX and DSM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г. | 0.13 |
The correlation between TNVIX and DSM shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNVIX vs. DSM — Ранг доходности на риск
TNVIX
DSM
Сравнение TNVIX c DSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVIX | DSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.27 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 7.71 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVIX | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.51 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.11 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.09 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TNVIX и DSM
Максимальная просадка TNVIX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки DSM в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVIX и DSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNVIX | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -49.15% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -6.95% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -17.04% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -38.75% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -38.75% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -11.59% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -8.27% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.05% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVIX и DSM
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TNVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNVIX | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 2.79% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 8.27% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 10.45% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 12.45% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 13.49% | +7.65% |
Сравнение комиссий TNVIX и DSM
TNVIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DSM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVIX и DSM
Дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности DSM в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.71% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.42% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNVIX and DSM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNVIX has higher volatility (5.05%) compared to DSM (2.79%). In terms of maximum drawdown, TNVIX dropped -42.75% vs DSM's -49.15%.
TNVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNVIX и DSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор