Сравнение TNVIX с DSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM).
TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TNVIX и DSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNVIX и DSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TNVIX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у DSM с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции TNVIX превзошли акции DSM по среднегодовой доходности: 10.69% против 1.36% соответственно.
TNVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.69%
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNVIX и DSM
TNVIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DSM в 0.03%.
Доходность на риск
TNVIX vs. DSM — Ранг доходности на риск
TNVIX
DSM
Сравнение TNVIX c DSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVIX | DSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.62 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.93 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.04 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 2.91 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVIX | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.62 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.10 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TNVIX и DSM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVIX и DSM
Дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности DSM в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.70% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок TNVIX и DSM
Максимальная просадка TNVIX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки DSM в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVIX и DSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNVIX | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -49.15% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -8.36% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -38.75% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -38.75% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -14.20% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -8.25% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.00% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVIX и DSM
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что TNVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNVIX | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.49% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 7.37% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 11.89% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 12.37% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 13.45% | +7.63% |